Vytlačiť
1. Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach
Názov | Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Meranie systémového rizika v globálnom bankovom sektore: krížový kvantilogramový sieťový prístup | ||||||||
Autorské údaje | Eduard Baumöhl, Elie Bouri, Thi-Hong-Van Hoang, Syed Jawad Hussain Shahzad, Tomáš Výrost | ||||||||
Autor | Baumöhl Eduard EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF | ||||||||
Spoluautori | Bouri Elie | ||||||||
Hoang Thi-Hong-Van | |||||||||
Shahzad Syed Jawad Hussain | |||||||||
Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF | |||||||||
Zdrojový dokument | Economic Modelling. Vol. 109 (2022), pp. 1-11. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993 | ||||||||
DOI | 0.1016/j.econmod.2022.105775 | ||||||||
Poznámky | Registrovaný: Scopus | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Veľká Británia | ||||||||
Heslá | sektor finančný * banky * koronavírus * riziko | ||||||||
Anotácia | Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť prepojenosť bankového systému a identifikovať špecifický prínos každej jednotlivej banky. Pomocou tohto návrhu sa navrhovaný index systémového rizika nielen ľahko vypočíta a interpretuje, ale identifikuje významných vysielačov a prijímačov extrémneho rizika poklesu bankového systému. Na empirické vyhodnotenie navrhovaného indexu rizika používame vzorku 83 veľkých bánk v období rokov 2003 – 2020, ktoré zahŕňajú viaceré nedávne krízy ovplyvňujúce bankový trh. Zistilo sa, že navrhovaný index je robustný v porovnaní s hlavnými alternatívnymi opatreniami systémového rizika. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E22 00463-001, kópia plného textu | ||||||||
|