Vytlačiť
1. Using high frequency stock market index data to calculate, model and forecast realized return variance
Názov | Using high frequency stock market index data to calculate, model and forecast realized return variance |
---|---|
Autorské údaje | Roel C.A. Oomen |
Autor | Oomen Roel C.A. |
Vydavateľské údaje | San Domenico (FI) : European University Institute , 2001. - 30 s. |
Edícia | EUI Working paper ECO , No. 2001/6 |
Druh dokumentu | working papers |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Taliansko |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | burzy * papiere cenné * indexy burzové * modelovanie * modely |
Báza dát | KNIHY |
Počet ex. | 1, z toho voľných 1, prezenčne 0 |
Signatúra | 778290 |