Vytlačiť
1. Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Názov | Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility . [1] |
---|---|
Autorské údaje | Urban Kováč, Monika Kováčová |
Autor | Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH |
Spoluautori | Kováčová Monika EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 5 (máj 2005). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | rady časové * modely stochastické * modely lineárne * modelovanie lineárne * modelovanie ekonometrické |
Anotácia | Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu. |
URL | http://www.derivat.sk/index.php?PageID=154 |
Kategória EPC | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E05 00344-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu |