Vytlačiť
1. Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Názov | Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility . 3. časť |
---|---|
Autorské údaje | Urban Kováč, Monika Kováčová |
Autor | Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH |
Spoluautori | Kováčová Monika EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 7-8 (júl-august 2005), s. 18-21. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | modely lineárne * rady časové * volatilita * modely ekonomicko-matematické * trh kapitálový |
Anotácia | Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu. |
URL | http://www.derivat.sk/index.php?PageID=171 |
Kategória EPC | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E05 00349-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu |