Vytlačiť
1. VaR and dynamic risk measures
Názov | VaR and dynamic risk measures |
---|---|
Preklad názvu | Value-at-Risk a dynamické miery rizika |
Autorské údaje | Zuzana Stuchlíková |
Autor | Stuchlíková Zuzana |
Zdrojový dokument | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 82-92. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | metóda Value at Risk * rady časové * risk management * riziko trhové * riziko úverové * modely dynamické časové |
Anotácia | Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2005: 1-4 |