Vytlačiť
1. Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
| Názov | Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH |
|---|---|
| Preklad názvu | Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models |
| Autorské údaje | Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus |
| Autor | Klieštik Tomáš |
| Spoluautori | Kráľ Pavol |
| Birtus Miloš | |
| Zdrojový dokument | Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 2 (2013), s. 16-26. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
| Heslá | riziko trhové * modelovanie ekonometrické * rady časové * matematika finančná |
| Anotácia | Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 2013: 2 |