Vytlačiť
1. Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
Názov | Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Modelovanie výnosov akcií PX v pokojných a krízových obdobiach: Markovov prepínací model | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. Pp. 208-213 online. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021 / Hlavatý Robert ; MME 2021 International Conference on Mathematical Methods in Economics. ISBN 978-80-213-3126-6 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | indexy akciové * burzy * trh akciový * procesy Markovove * výnosy * modelovanie | ||||||||
Anotácia | Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E21 00411-002, kópia plného textu | ||||||||
|