Vytlačiť
1. Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Názov | Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov |
---|---|
Preklad názvu | Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series |
Autorské údaje | Vladimír Gazda |
Autor | Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Zdrojový dokument | Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 489-511. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. ISSN 0013-3035 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | trh kapitálový * papiere cenné * aktíva * modely * koeficient beta * rady časové * oceňovanie * výnosnosť * koeficient korelácie * indexy burzové * rovnice regresné * model CAPM |
Anotácia | Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. |
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2002: 1-3 |