Vytlačiť
1. Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
SYS | 0046428 | |
---|---|---|
LBL | 01583naa$$2200301$$$450$ | |
005 | 20231010090016.4 | |
100 | $a 20060906a2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a cze |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia $f Tomáš Němeček |
330 | $a Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0109208 $1 011 $a 1213-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e měsíčník vydavatelství Economia $v Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23 $1 210 $a Praha $c Economia $d 2006 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006879 $a úver bankový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004960 $a primeranosť kapitálová |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003234 $a matematika finančná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely |
675 | $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0012774 $a Němeček $b Tomáš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20060906 $g AACR2 |