Vytlačiť
1. Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
SYS | 0182204 | |
---|---|---|
LBL | 00000nla--22^^^^^---450- | |
005 | 20220323103539.6 | |
100 | $a 20140207d2013łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH $f Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus |
330 | $a Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0181907 $1 011 $a 1336-5878 $1 200 1 $a Podniková ekonomika a manažment $b elektronický zdroj $e elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku $v Č. 2 (2013), s. 16-26 $1 210 $a Žilina $c Žilinská univerzita v Žiline $d 2013 |
541 | 1- | $a Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003234 $a matematika finančná |
675 | $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0055615 $a Klieštik $b Tomáš $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0010554 $a Kráľ $b Pavol $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0048942 $a Birtus $b Miloš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20140207 $g AACR2 |