Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 6  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0026016^"
  1. AVDULAJ, Krenar - BARUNÍK, Jozef. Can we still benefit from international diversification? the case of the czech and german stock markets. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2013. ISSN 0015-1920, 2013, roč. 63, č. 5, s. 425-442.
    článok

    článok

  2. BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš. Contagion among central and eastern european stock markets during the financial crisis. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2013. ISSN 0015-1920, 2013, roč. 63, č. 5, s. 443-453.
    článok

    článok

  3. BARUNÍK, Jozef. Can we improve understanding of the financial market dependencies in the crisis by their decomposition? In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISSN 1802-792X, 2013, vol. 7, no. 1, s. 006-030.
    článok

    článok

  4. BARUNÍK, Jozef - SOTÁK, Branislav. Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu českých a slovenských bánk: prístup analýzy stochastických hraníc. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 2, s. 207-224.
    článok

    článok

  5. VOŠVRDA, Miloslav - BARUNÍK, Jozef. Modelování krachů na kapitálových trzích: aplikace teorie stochastických katastrof. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0032-3233, 2008, roč. 56, č. 6, s. 759-771.
    článok

    článok

  6. BARUNÍK, Jozef. How do neural networks enhance the predictability of Central European stock returns? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2008. ISSN 0015-1920, 2008, roč. 58, č. 7-8, s. 359-376.
    článok

    článok



  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.