Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 60  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0053071 xpca^"
  1. PÁLEŠ, Michal - GOGOLA, Ján. Kendallovo tau a jeho využitie v aktuárstve. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. 5 s. VEGA 1/0377/25, VEGA 1/0497/25.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF260.4 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. GOGOLA, Ján - ZELINOVÁ, Silvia. Úpravy výšky poistného v neživotnom poistení pomocou empirického modelu kredibility. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. [10] s. VEGA 1/0096/23.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF332.8 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  3. GOGOLA, Ján - ZELINOVÁ, Silvia. GLM model prirážok a zliav pri oceňovaní v neživotnom poistení. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. [13] s. VEGA 1/0096/23.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF610.4 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  4. GOGOLA, Ján - ZELINOVÁ, Silvia. Variačný koeficient cedenta a zaisťovateľa pre rȏzne typy zaistenia. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. [5] s. VEGA 1/0096/23.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF250.2 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  5. ZELINOVÁ, Silvia - GOGOLA, Ján. Metóda výpočtu rizikovej úpravy z nefinančného rizika. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. [6] s. VEGA 1/0096/23.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF319.6 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  6. ZELINOVÁ, Silvia - GOGOLA, Ján. Metóda určenia diskontnej krivky podľa princípov IFRS 17 v životnom poistení. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. [8] s. VEGA 1/0096/23.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF379.5 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  7. ZELINOVÁ, Silvia - GOGOLA, Ján. Oddelenie investičnej a poistnej zložky v zmiešanom poistení. 1. vydanie. Bratislava : [Katedra matematiky a aktuárstva FHI], [2025]. [7] s. VEGA 1/0096/23.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF296.7 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  8. Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne 2. Zostavovateľ / Editor: Ingrid Krčová ; recenzenti / Reviewers: Mária Bilíková, Anna Starečková. 1. vydanie. Litomyšl : H.R.G., 2024. 112 s. [4,7 AH]. VEGA 1/0410/22. ISBN 978-80-7490-367-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    PDF zabezpečené4.6 MBdostupné po prihlásení
  9. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia zameraná na výučbu aktuárskej vedy na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na výučbu aktuárskej vedy na Slovensku : zborník abstraktov : 22. - 23. 8 2024 vo Virte. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 19 s. [0,6 AH]. VEGA 1/0096/23, VEGA 1/0410/22, VEGA 1/0431/22, KEGA 026UK-4/2022. ISBN 978-80-225-5174-8.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF362.4 KBverejne dostupné
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  10. Monografický zborník vedeckých prác : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác, ktoré sú výstupom projektu VEGA 1/0431/22 : implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II. Zostavovateľské a redakčné práce: Jitka Meluchová ; recenzenti: Katarína Belanová, Andrej Ralbovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 66 s. [4,6 AH]. VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-225-5175-5.
    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    PDF zabezpečené3.3 MBdostupné po prihlásení

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.