Výsledky vyhľadávania

  1. MUCHA, Vladimír. Modelovanie počtu poistencov simuláciou Markovových reťazcov vo viacstavových modeloch. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 51-58 online. VEGA 1/0647/19.
    článok

    článok

  2. KADEROVÁ, Andrea et al. Matematika pre ekonómov. Recenzenti: Martin Šeleng, František Peller. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 333 s. [17,85]. ISBN 978-90-89962-62-4. [Počet ex. : 30, z toho voľných 9, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 2]
  3. KRČOVÁ, Ingrid - MUCHA, Vladimír - SAKÁLOVÁ, Katarína. Run-Off Analyse as the Tool of Control the Adequacy of Reserves in Life Insurance. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : International Scientific Conference. - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4481-7. ISSN 2464-6970, pp. 111-118 online. VEGA 1/0120/18.
    článok

    článok

  4. MUCHA, Vladimír. Využitie simulácií diskrétnych nehomogénnych Markovových reťazcov v jazyku R v životnom poistení. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 20 online.
    článok

    článok

  5. PÁLEŠ, Michal - MUCHA, Vladimír. Význam generovania hodnôt náhodnej premennej pri výučbe teórie pravdepodobnosti. In MITAV 2020. konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2020. ISBN 978-80-7582-307-6, s. [1-11]. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
    článok

    článok

  6. STREŽO, Marek. Modelovanie výšky poistného v neživotnom poistení pomocou regresných modelov : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2020. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha

  7. MUCHA, Vladimír. Využitie simulácií diskrétnych nehomogénnych Markovových reťazcov v jazyku R v životnom poistení. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 193-203 online. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
    článok

    článok

  8. FECENKO, Jozef. Riešené testy z matematiky a logiky. Recenzenti: Vladimír Mucha, František Peller. Bratislava : Letra Edu, 2019. [83 s.] [3,61 AH]. VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-30-3.
  9. MUCHA, Vladimír. Reinsurance of Extremal Claims by EOT Method Using R. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 44-53 CD-ROM.
    článok

    článok

  10. STREŽO, Marek - MUCHA, Vladimír. The Earned Premium Calculations in Terms of Property and Casualty Insurance. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, p. 167-176 online. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19, PMVP I-19-102-00.
    článok

    článok