Výsledky vyhľadávania
- BILKA, Matúš. Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 43-51 online. APVV-18-0425.
článok
- SHAIK, Muneer - PADMAKUMARI, Lakshmi. Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 1, s. 51-63.
článok
- SKRYPACHOV, Eduard - TILL, Juraj. Value at Risk Implementation in Business Practice. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 453-464 online.
článok
- SIEBER, Jakub. Analysing Value-At-Risk of Sovereign Bond Investment Portfolio During COVID-19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 20-26.
článok
- DIMITROVÁ, Marianna - TREAPĂT, Laurenţiu-Mihai - TULYAKOVA, Irina. Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2585-7258, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 13-26.
článok
- JEŘÁBEK, Tomáš. The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 32-50.
článok
- ŠTEFANČÍKOVÁ, Simona. Aplikácia Value at Risk v nefinančných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 63 s.
kniha
- KADEROVÁ, Andrea. Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 22-26 CD-ROM.
článok
- ŠORF, Martin. Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-7 online. VEGA 1/0946/17.
článok
- ŠORF, Martin. Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-6 online. VEGA 1/0946/17.
článok