Testovanie linearity pre Markov-switching modely

  1. Názov Testovanie linearity pre Markov-switching modely
    Preklad názvuTesting linearity for Markov-switching models
    Aut.údajeJana Lenčuchová
    Autorlupa Lenčuchová Jana
    Zdroj.dok.lupa Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 5, č. 7 (2009), s. 84-89. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420
    PoznámkyRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
    Druh dok.rozpis článkov z periodík
    Jazyk dok.angličtina
    KrajinaSlovenská republika
    Systematikalupa 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslálupa rady časové * lupa modely * lupa modelovanie lineárne * lupa ukazovatele makroekonomické * lupa metódy štatistické
    AnotáciaHamiltonov špecifický test na platnosť Markových predpokladov. Testovanie zostávajúcej nelinearity na porovnanie 2-režimového modelu s 3-režimovým modelom. Skórová funkcia.
    URLftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf
    Báza dátČLÁNKY - EKO-INDEX
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2009: 5-7

    článok

    článok