Počet záznamov: 1  

Testovanie linearity pre Markov-switching modely

  1. Názov Testovanie linearity pre Markov-switching modely
    Preklad názvuTesting linearity for Markov-switching models
    Autorské údajeJana Lenčuchová
    Autor Lenčuchová Jana
    Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 5, č. 7 (2009), s. 84-89. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420 Tab., vzorce
    PoznámkyRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslá rady časové * modely * modelovanie lineárne * ukazovatele makroekonomické * metódy štatistické
    AnotáciaHamiltonov špecifický test na platnosť Markových predpokladov. Testovanie zostávajúcej nelinearity na porovnanie 2-režimového modelu s 3-režimovým modelom. Skórová funkcia.
    URLftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2009: 5-7

    článok

    článok

    Do košíka