Number of the records: 1
Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Title Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation Parallel title Odhad value at risk opčného kontraktu založený na simulácii Monte Carlo Author info Martin Boďa, Tomáš Osička Author Boďa Martin Co-authors Osička Tomáš Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 7 (2008), s. 4-6. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Slovak Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords metóda Monte Carlo * odhad štatistický * metóda Value at Risk * model Value at Risk * simulácia * opcie * modely * metódy štatistické * štatistika Annotation Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2008: 4-7
article
Number of the records: 1