Number of the records: 1  

Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach

  1. Title Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
    TranslationModelovanie výnosov akcií PX v pokojných a krízových obdobiach: Markovov prepínací model
    Author infoMichaela Chocholatá
    Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Source document 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. Pp. 208-213 online. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021 / Hlavatý Robert ; MME 2021 International Conference on Mathematical Methods in Economics. ISBN 978-80-213-3126-6
    NoteVEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21
    Document kindschedule of articles from year books
    LanguageEnglish
    Country of EditionCzech Republic
    Keywords indexy akciové * burzy * trh akciový * procesy Markovove * výnosy * modelovanie
    AnnotationPokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.
    Public work categoryReports at international scientific conferences
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE21 00411-002, kópia plného textu

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF519.8 KBfrom the SEK IP address after logging in
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.