Number of the records: 1  

Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

  1. Title Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
    TranslationPortfolio currency risk estimation by means of Lévy models
    Author infoTomáš Tichý
    Author Tichý Tomáš
    Source document Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageCzech
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Keywords riziko finančné * riadenie rizík * kurz menový * portfólio * odhady * modelovanie ekonometrické * rozdelenie pravdepodobnosti
    AnnotationRiadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2010: 1-6

    File nameSizeTyp prístupu
    PDF fulltext349 KBverejne dostupné
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all