Number of the records: 1
International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Title International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions Author info Aleš Kresta, Tomáš Tichý Author Kresta Aleš Co-authors Tichý Tomáš Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modelovanie ekonometrické * trh finančný * inštitúcie finančné * riziko trhové * odhady Annotation Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2012: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 670.2 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1