Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli

Number of the records: 1

Title	Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
Translation	Credit risk in a structural approach in Excel
Author info	Andrea Kaderová, Ľudovít Pinda
Author	Kaderová Andrea EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
Co-authors	Pinda Ľudovít EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
Source document	Evropské finanční systémy 2008 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 25. 6. - 26. 6. 2008. S. 240-245. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2008. ISBN 978-80-210-4628-3
Document kind	schedule of articles from year books
Language	Slovak
Country of Edition	Czech Republic
systematics	330.4 - Matematická ekonómia
Keywords	riziko * opcie * oceňovanie * aktíva * modely
Annotation	Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti defaultu.
Public work category	Reports at international scientific conferences
Database	PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy	E08 00891-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu

article

Number of the records: 1