Number of the records: 1
Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Title Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využità denných Äasových radov Translation Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series Author info VladimÃr Gazda Author Gazda VladimÃr EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zruÅ¡ené Source document Ekonomický Äasopis = Journal of economics : Äasopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoloÄensko-ekonomické prognózovanie. RoÄ. 50, Ä. 3 (2002), s. 489-511. - Bratislava : Ãstav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. ISSN 0013-3035 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - BurzovnÃctvo. PeÅažný trh Keywords trh kapitálový * papiere cenné * aktÃva * modely * koeficient beta * rady Äasové * oceÅovanie * výnosnosÅ¥ * koeficient korelácie * indexy burzové * rovnice regresné * model CAPM Annotation Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model použÃvaný na oceÅovanie kapitálových aktÃv. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcià slovenských akciových spoloÄnostà pri využità krátkych denných Äasových radov. Voľba dĺžky Äasového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždÅa na kvantifikáciu beta koeficientov. Public work category Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2002: 1-3
article
Number of the records: 1