Number of the records: 1
Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Title Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu Author info Valér Demjan Author Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k vedeckým projektom: VEGA 1/0502/03, VEGA 1/2552/05, VEGA 1/2563/05, Projekt MŠ CZE 067, Projekt medzinárodnej spolupráce s ČR - VŠB EF Ostrava, Interný grant 150013 : Bratislava, 29.-30.9.2005. S. 38-45. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2103-5 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords opcie * papiere cenné * modely stochastické * oceňovanie * procesy Markovove * rovnice stochastické * ceny * teória modelov ekonomicko-matematických * modely ekonomicko-matematické Annotation Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E05 00167-003, FNH - Archív EPC, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 155.9 KB z IP adresy EU po prihlásení 
article
Number of the records: 1