1. Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
| Title | Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation |
|---|---|
| Parallel title | Odhad value at risk opčného kontraktu založený na simulácii Monte Carlo |
| Author info | Martin Boďa, Tomáš Osička |
| Author | Boďa Martin |
| Co-authors | Osička Tomáš |
| Source document | Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 7 (2008), s. 4-6. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | English |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| Keywords | metóda Monte Carlo * odhad štatistický * metóda Value at Risk * model Value at Risk * simulácia * opcie * modely * metódy štatistické * štatistika |
| Annotation | Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. |
| Database | ARTICLES |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Bunches | 2008: 4-7 |