1. International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
| Title | International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author info | Aleš Kresta, Tomáš Tichý | ||||||||
| Author | Kresta Aleš | ||||||||
| Co-authors | Tichý Tomáš | ||||||||
| Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
| Keywords | modelovanie ekonometrické * trh finančný * inštitúcie finančné * riziko trhové * odhady | ||||||||
| Annotation | Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. | ||||||||
| Database | ARTICLES | ||||||||
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Numbers | 2012: 1-6 | ||||||||
| |||||||||