Porovanie dvoch odlišných prístupov k zachytávaniu volatility vývoja výnosov zlata
Author info
Stanislav Kováč
Author
Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Strategic Management and Its Support by Information Systems 2019 [SMSIS] : Proceedings of the 13th International Conference : May 21st-22nd, 2019, Ostrava, Czech Republic. Pp. 153-161 USB. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of System Engineering, 2019 ; Strategic Management and Its Support by Information Systems 2019 [SMSIS] International Conference. ISBN 978-80-248-4306-3. ISSN 2570-5776
Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachytil volatilitu veľmi dôveryhodne.
Public work category
Reports at international scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E19 00234-001, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
11.2 MB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.