Resampling Procedure Within Portfolio Selection Models: Generation of Data from Multivariate Non-Normal Distribution
Author info
Mário Pčolár
Author
Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 57-65 online. - Bratislava : Letra Edu, 2021 / Šoltés Erik ; Čičková Zuzana ; Juhászová Zuzana ; Kaderová Andrea ; Mladá veda AIESA 2021 medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-88-4
Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v odhade a problém s neistými vstupmi optimalizácie. Bližšie oboznámenie sa s danou procedúrou a príspevkami zaoberajúcimi sa touto problematikou, prípadná modifikácia/rozšírenie procedúry pre potreby využitia generovania dát z viacrozmerných, nie-normálnych rozdelení. Aplikácia tejto procedúry na vybraných dátach 10 aktív v porovnaní s „klasickým“ prístupom pri riešení modelov výberu portfólia.
Public work category
Reports at home scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E21 00658-008, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
973.3 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.