1. Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
| Title | Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set. |
|---|---|
| Translation | Rekurzívny rádový odhad autoregresií bez väzby na modelovú množinu. |
| Author info | E.M. Hemerly, M.H. Davis |
| Author | Hemerly E.M. |
| Co-authors | Davis M.H. |
| Source document | Journal of the Royal Statistical Society: Series B. Roč. 53, č. 1 (1991), s. 201-210 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | English |
| Country of Edition | Great Britain |
| systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| Keywords | metódy matematicko-štatistické * metóda štvorcov najmenších * modely * odhad štatistický |
| Annotation | Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu. |
| Database | ARTICLES |