1. Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
Title | Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu |
---|---|
Author info | Martin Boďa |
Author | Boďa Martin |
Source document | Forum statisticum Slovacum. Roč. 2, č. 5 (2006), s. 24-33. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | metóda Value at Risk * modelovanie matematické * riziko * cash flow * portfólio * metóda Monte Carlo * výnosnosť * simulácia stochastická |
Annotation | Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2006: 4-5 |