1. Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby
Title | Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby |
---|---|
Author info | Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček |
Author | Gavliak Rudolf |
Co-authors | Úradníček Vladimír |
Source document | Forum statisticum Slovacum. Roč. 3, č. 4 (2007), s. 34-38. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.77/.78 - Úver. Úrok |
Keywords | sadzby úrokové * papiere cenné * modely ekonomicko-matematické |
Annotation | Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Ingersoll-Ross ako tradičné prístupy modelovania časovej štruktúry. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2007: 4-6 |