1. Teoretické aspekty modelov VaR
Title | Teoretické aspekty modelov VaR |
---|---|
Parallel title | Theoretical aspects of VaR models |
Author info | Darina Frandoferová, Marek Oštrom |
Author | Frandoferová Darina EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Co-authors | Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Source document | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Keywords | simulácia * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * trh finančný * riziko finančné * riadenie rizík * rady časové |
Annotation | Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia. |
Public work category | Reports at international scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 00224-005, originál dokumentu |