1. Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
| Title | Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* |
|---|---|
| Author info | Michaela Chocholatá |
| Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Source document | Logos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
| Note | VEGA 1/0181/10 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Keywords | indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita |
| Annotation | Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. |
| Public work category | Scientific works in othes foreign magazines |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E11 01194-001, kópia plného textu |