1. Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
Title | Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices |
---|---|
Author info | Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa |
Author | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Co-authors | Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF |
Source document | EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 55-62. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0826/11 Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4 |
Note | VEGA 1/0826/11 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | English |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Keywords | burzy * korelácia * modely * Česko * Maďarsko * Poľsko * Nemecko * USA |
Annotation | Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 01191-051, originál dokumentu |