1. Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
| Title | Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices |
|---|---|
| Author info | Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa |
| Author | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
| Co-authors | Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF |
| Source document | EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 55-62. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0826/11 Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4 |
| Note | VEGA 1/0826/11 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | English |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
| Keywords | burzy * korelácia * modely * Česko * Maďarsko * Poľsko * Nemecko * USA |
| Annotation | Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. |
| Public work category | Reports at home scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| No. of Archival Copy | E11 01191-051, originál dokumentu |