Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. [S. 1-6] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Tóth Miroslav ; Markovič Peter ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4145-9
Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho definovania terčom kritiky. Napriek tomu je stále veľmi preferovaný a odporúčaný medzi finančnými expertmi a v akademickej oblasti. Kľúčovým parametrom je koeficient beta, ktorý zachytáva systematické riziko cenného papiera. Jeho hodnotu nevieme získať priamo, ale len prostredníctvom odhadu. Beta koeficient odhadovaný použitím historických údajov, by mal byť použitý len v prípadoch, kedy nie je možné využiť iné prístupy k stanoveniu beta koeficientu, ako je napríklad použitie účtovných údajov.
Public work category
Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
References
(1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E15 01759-077, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
523.2 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.