Vývoj úrokovej miery - porovnanie modelov Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White
Author info
Daniela Matulová
Author
Matulová Daniela EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers. S. [1-9] CD-ROM. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017 / Ondrejková Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-225-4428-3
Význam úrokovej miery v poisťovníctve sa uplatňuje hlavne v zabezpečovaní časového súladu peňažných tokov vyplývajúcich z aktívam prislúchajúcim pasívam poisťovne z hľadiska ich splatnosti, úrokových mier a menovej štruktúry. Spoločnosť je vystavená riziku zmeny reálnej hodnoty v dôsledku zmeny úrokovej sadzby. Z hľadiska risk managementu je dôležité porovnať modely navzájom a napokon spraviť závery slúžiace na akciu. Význam porovnávaní troch modelov dáva priestor zamyslieť sa nad tou istou situáciou z rôznych uhlov pohľadu a až po zvážení výsledkov jednotlivých modelov, konať v prospech, resp. zmiernenie straty spoločnosti.
Public work category
Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E17 00598-007, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
1.2 MB
from the SEK IP address after logging in
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.
