1. The Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
Title | The Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Analýza korelácie aktív v kontexte ekonomického cyklu | ||||||||
Author info | Lukas Majer | ||||||||
Author | Majer Lukáš | ||||||||
Source document | Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica. S. [1-10] online. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2018 / Budinská Simona ; Huliaková Zuzana ; Budinský Michal ; Ďaďo Jaroslav ; Gúčik Marián ; Scientia Iuventa 2018 Medzinárodná doktorandská konferencia. ISBN 978-80-557-1426-4 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | aktíva * kapitál * korelácia * metóda Monte Carlo * riziko úverové * riziko bankové * riziko finančné * cykly hospodárske * banky * inštitúcie finančné * bankovníctvo * testovanie stresové * riadenie rizík | ||||||||
Annotation | Koncept idiosynkratického a systémového rizika v rámci prístupu ASRF (Asymptotic Single Risk Factor). Koncept neočakávanej straty. Analýza časových zmien v systémovom riziku, ktoré sú reprezentované koreláciou aktív získaných na základe údajov verejne obchodovateľných spoločností z databázy Yahoo Finance. Využitie výsledkov pri riadení rizika a v stresovom testovaní bánk. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
|