Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 125-130 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224
V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existujúcu pravdepodobnosť. Pre presný výpočet VaR je potrebné brať do úvahy niekoľko základných parametrov - daný časový interval (pre ktorý sa uskutočňuje výpočet), ako aj zloženie a distribúcia celkovej ceny investičného portfólia.
Public work category
Scientific titles in home not carented magazines and other year-books