Analysis of Interactions Between the United Kingdom and Germany Stock Markets Based on DVECH Model
Author info
Stanislav Kováč
Author
Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. S. 459-465 online. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Čerteková Eva ; AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-14-3
Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH modelu pre denné výnosy burzových indexov.
Public work category
Reports at home scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
References
(1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E18 00661-042, online
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
198.9 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.