Use of the Linear GARCH Model in Connection with the Analysis of the Stock Market
Author info
Michal Závodný
Author
Závodný Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 115-121 online. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021 / Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-7556-094-0
Využitie lineárneho modelu GARCH pri analýze finančných trhov, so zameraním na investičné nástroje, ktoré dokážu zhodnotiť našetrené úspory, ako akcie, ktoré predstavujú hlavný inštrument kapitálového trhu. Súvislosti s investovaním vo finančnom vnímaní, ako volatilita výnosov, teda kolísavosť cien. Zhodnotenie využitia spomenutého modelu v praxi, s možnosťami jeho aplikácie v prostredí programovacieho jazyka R.
Public work category
Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E21 00736-018, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
473 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.