1. Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Title | Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Aplikácia multivariačnej distribúcie lambda v rámci modelu výberu portfólia | ||||||||
Author info | Mário Pčolár | ||||||||
Author | Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Source document | EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Pp. 383-389 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kuběnková Dana ; Zeman Jakub ; Puškárová Paula ; Augustín Michael ; Badura Peter ; Belkovicsová Daša ; EDAMBA 2021 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4930-1 | ||||||||
DOI | 10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.383-389 | ||||||||
Note | VEGA 1/0339/20 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | optimalizácia * modelovanie * riziko * hodnota * model Value at Risk * teória portfólia | ||||||||
Annotation | Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom založeným na optimalizácii pomocou odhadov z historických údajov. | ||||||||
Public work category | Reports at home scientific conferences | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E22 00138-039, kópia plného textu | ||||||||
|