Model výberu portfólia, využívajúci rizikové opatrenia CVAR a MDD
Author info
Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
Author
Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Co-authors
Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Pp. 150-154 online. - Bratislava : Letra Edu, 2022 / Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Dováľová Gabriela ; Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-93-8
Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík.
Public work category
Reports at home scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E22 00197-003, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
1.3 MB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.