1. Net Investment Position and the Stock Market: The Case of Traditional and ESG Indices
| Title | Net Investment Position and the Stock Market: The Case of Traditional and ESG Indices | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Čistá investičná pozícia a akciový trh: prípad tradičných a ESG indexov | ||||||||
| Author info | Jaroslav Slepecký, Anna Vorontsova, Alex Plastun, Inna Makarenko, Iryna Zhyhlei | ||||||||
| Author | Slepecký Jaroslav | ||||||||
| Co-authors | Vorontsova Anna | ||||||||
| Plastun Alex | |||||||||
| Makarenko Inna | |||||||||
| Zhyhlei Iryna | |||||||||
| Source document | Investment Management and Financial Innovations. Vol. 19, no. 2 (2022), s. 51-66. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967 | ||||||||
| DOI | 10.21511/imfi.19(2).2022.05 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| Country of Edition | Ukraine | ||||||||
| Keywords | investovanie * investície * indexy akciové * indexy burzové * trh akciový * analýzy * ESG | ||||||||
| Annotation | Vplyv tradičných a ESG akciových indexov na čistú medzinárodnú investičnú pozíciu krajiny. Použitie rôznych metód vrátane analýzy ANOVA, viacnásobnej regresnej analýzy, korelačnej analýzy, VAR-analýzy a R/S-analýzy, ako aj Grangerovho testu kauzality. Výsledky analýzy ukazujú, že indexy ESG sú volatilnejšie ako tradičné, ale tieto rozdiely sú podľa analýzy ANOVA štatisticky nevýznamné. Odporúčania na zlepšenie rámca zodpovedného investovania. | ||||||||
| Database | ARTICLES | ||||||||
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Numbers | 2022: 2 | ||||||||
| |||||||||