1. Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Title | Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Portfolio currency risk estimation by means of Lévy models | ||||||||
Author info | Tomáš Tichý | ||||||||
Author | Tichý Tomáš | ||||||||
Source document | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | riziko finančné * riadenie rizík * kurz menový * portfólio * odhady * modelovanie ekonometrické * rozdelenie pravdepodobnosti | ||||||||
Annotation | Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2010: 1-6 | ||||||||
|