1. Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
Title | Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia |
---|---|
Parallel title | Relationship between volatility of the stock returns and high - low price spreads |
Author info | Michaela Chocholatá |
Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Source document | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. S. [1-9]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód |
Note | VEGA 1/0595/11 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | burzy * výnosy * volatilita * ekonometria * rady časové * modelovanie |
Annotation | Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov. |
Public work category | Reports at international scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 01696-020, originál dokumentu |