1. Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
Title | Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization |
---|---|
Translation | Priemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia |
Author info | Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa |
Author | Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF |
Co-authors | Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF |
Source document | Mathematical Methods in Economics : 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc. pp. 1090-1095 online. - Olomouc : Palacky University, 2014 ; Mathematical Methods in Economics International conference. ISBN 978-80-244-4209-9 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | English |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | portfólio * modelovanie pravdepodobnostné * siete podnikateľské * siete obchodné * trh akciový * metódy optimalizačné * optimalizácia * teória portfólia |
Annotation | Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. |
URL | http://mme2014.upol.cz/conference-proceedings |
Public work category | Reports at international scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E14 01528-001, kópia plného textu |