1. Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
Title | Problematické stránky štandardných metód Value at Risk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Problematic Aspects of Standard Value at Risk Methods | ||||||||
Author info | Martin Šorf | ||||||||
Author | Šorf Martin EUBFNHKFI - Katedra financií FNH | ||||||||
Source document | Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1-6 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * portfólio * simulácia | ||||||||
Annotation | Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E17 00966-001, online | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2017: 4 | ||||||||
|