1. On the large deviations principle in the risk theory
Title | On the large deviations principle in the risk theory |
---|---|
Translation | Princíp Large Deviations v teórii rizika |
Author info | Aleš Kozubík |
Author | Kozubík Aleš |
Source document | Poistná matematika v teórii a v praxi : zborník príspevkov 5. vedeckého seminára : 11. november 2005. S. 52-56. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2106-X |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | English |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 368 - Poisťovníctvo |
Keywords | riadenie rizík * teórie poistné * metódy aktuárske * matematika poistná |
Annotation | Stručný úvod do teórie tzv. large deviations, ktorá je alternatívou ku centrálnej limitnej vete v prípade veľkých odchýliek od priemerných hodnôt. Je uvedená Chernoffova formula a výsledok je aplikovaný na klasický model rizika a minimalizáciu pravdepodobnosti krachu. Riešenie je vyjadrené s využitím teórie frontov. |
Database | ARTICLES |