1. International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Title | International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Aleš Kresta, Tomáš Tichý | ||||||||
Author | Kresta Aleš | ||||||||
Co-authors | Tichý Tomáš | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Keywords | modelovanie ekonometrické * trh finančný * inštitúcie finančné * riziko trhové * odhady | ||||||||
Annotation | Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2012: 1-6 | ||||||||
|