Vývoj úrokovej miery - porovnanie modelov Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White
Author info
Daniela Matulová
Author
Matulová Daniela EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers. S. [1-9] CD-ROM. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017 / Ondrejková Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-225-4428-3
Význam úrokovej miery v poisťovníctve sa uplatňuje hlavne v zabezpečovaní časového súladu peňažných tokov vyplývajúcich z aktívam prislúchajúcim pasívam poisťovne z hľadiska ich splatnosti, úrokových mier a menovej štruktúry. Spoločnosť je vystavená riziku zmeny reálnej hodnoty v dôsledku zmeny úrokovej sadzby. Z hľadiska risk managementu je dôležité porovnať modely navzájom a napokon spraviť závery slúžiace na akciu. Význam porovnávaní troch modelov dáva priestor zamyslieť sa nad tou istou situáciou z rôznych uhlov pohľadu a až po zvážení výsledkov jednotlivých modelov, konať v prospech, resp. zmiernenie straty spoločnosti.
Public work category
Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E17 00598-007, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
1.2 MB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.